Strangle strategija dvejetainių opcionų prekyboje

The Smaugti strategija yra populiarus prekybos metodas, naudojamas kontekste dvejetainių opcionų prekyba kuri leidžia prekybininkams pasinaudoti dideliais bazinio turto kainų pokyčiais, nepaisant judėjimo krypties. Ši strategija apima pirkimą tiek išpirkimo galimybė ir an be pinigų pardavimo opcionas tam pačiam turtui su ta pačia galiojimo data. Pagrindinis tikslas yra gauti naudos iš didelių turto kainos svyravimų, leidžiančių prekybininkams gauti pelno, nepaisant to, ar kaina kyla, ar mažėja.

Tipiškame ilgas smaugimas sąranką, prekiautojas tikisi reikšmingų pokyčių numanomas nepastovumas, o tai gali sukelti dramatiškus kainų pokyčius. Tinkamai įvykdžius, galimas pelnas iš sutarties, kuri baigiasi pinigais, gali viršyti nuostolius, patirtus dėl kitos sutarties, kurios galiojimo laikas baigiasi. Dėl šios savybės smaugimo strategija yra tinkamas pasirinkimas prekiautojams, kurie tikisi didelio nepastovumo rinkoje.

Tačiau būtina pažymėti, kad pasmaugimo strategijos veiksmingumas labai priklauso nuo prekiautojo gebėjimo tiksliai analizuoti rinkos tendencijas ir nepastovumą. Prekybininkai turėtų dirbti kruopščiai rizikos valdymas būdai, kaip sumažinti galimus nuostolius. Apskritai, Smaugti strategija yra veiksminga priemonė dvejetainių opcionų prekiautojams, norintiems naršyti neapibrėžtomis rinkos sąlygomis.

Aspektas	Aprašymas
Tikslas	Pelnas iš kainų pokyčių nepriklausomai nuo krypties.
Tipai	Ilgas smaugimas ir trumpas smaugimas.
Ilgo smaugimo sąranka	Pirkimas be pinigų skambinimo ir pardavimo opcionus, kurių galiojimo laikas yra toks pat.
Pelno potencialas	Neribotas pelnas, jei kaina smarkiai svyruoja.
Rizikos faktorius	Ribotas nuostolis, jei opciono galiojimo laikas baigiasi.
Rinkos nepastovumas	Geriausia naudoti, kai tikimasi didelių rinkos svyravimų.
Diagramos analizė	Įėjimo lygiams naudokite palaikymo / pasipriešinimo kanalus.
Galiojimo pabaigos scenarijai	Grynasis nuostolis arba pelnas, pagrįstas rinkos judėjimu pasibaigus galiojimo laikui.
Patirties lygis	Rekomenduojama prekybininkams, turintiems vidutinių ir pažengusių įgūdžių.
Taikymas	Gali būti naudojamas didelės / žemos ir vieno paspaudimo dvejetainės parinktys.

Strangle strategija dvejetainių opcionų prekyboje yra universalus metodas, skirtas prekybininkams, kurie tikisi reikšmingo turto kainų svyravimų, nepriklausomai nuo krypties. Ši strategija apima tuo pačiu metu nemokamų pirkimo ir pardavimo opcionų pirkimą, o tai leidžia prekiautojams pasinaudoti rinkos nepastovumu ir tuo pačiu sumažinti riziką. Šiame straipsnyje bus nagrinėjami pasmaugimo strategijos subtilumai, jos pritaikymas dvejetainių opcionų prekyboje, pagrindiniai nustatymai, pranašumai, iššūkiai ir geriausia įgyvendinimo praktika.

„Strangle“ strategijos supratimas

Pasmaugimo strategija sukurta siekiant gauti naudos iš didelių kainų pokyčių bet kuria kryptimi. Jį sudaro pirkimo opciono ir pardavimo pasirinkimo sandorio su ta pačia galiojimo data, bet skirtingomis išankstinėmis kainomis, pirkimas. Šis metodas ypač naudingas tais atvejais, kai prekiautojai numato nepastovumą, bet nėra tikri dėl kainų judėjimo krypties. Pasmaugimo esmė yra jo gebėjimas sumažinti riziką, susijusią su vienos krypties statymu.

Pagrindiniai Strangle strategijos komponentai

Prekybininkai, įgyvendinantys smaugimo strategiją, turėtų susipažinti su keliais pagrindiniais komponentais, įskaitant:

• Pasirinkimai be pinigų: Pagal šią strategiją tiek pirkimo, tiek pardavimo opcionai yra be pinigų, o tai reiškia, kad jų realizavimo kainos yra atitinkamai didesnės ir mažesnės už dabartinę pagrindinio turto kainą.
• Galiojimo pabaigos data: Abi pasmaugimo sąrankos parinktys turi turėti tą pačią galiojimo datą, kad būtų suderintas jų potencialus pelningumas.
• Rinkos nepastovumas: Pasmaugimo strategijos veiksmingumas labai priklauso nuo rinkos nepastovumo. Prekybininkas turėtų nustatyti situacijas, kuriose tikimasi staigių kainų pokyčių.

Ilgo smaugimo mechanika dvejetainiuose pasirinkimuose

Dvejetainių opcionų prekyboje dažnai pirmenybė teikiama ilgo pasmaugimo strategijai dėl tiesioginės rizikos ir naudos dinamikos. Žemiau mes išskirsime mechaniką, susijusią su šios strategijos vykdymu.

Ilgo smaugimo sandorio sudarymas

Norėdamas pradėti ilgalaikę pasmaugimo prekybą, prekiautojas turi atlikti šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite pagrindinį turtą: Pasirinkite turtą, kuris, jūsų manymu, patirs didelį kainos pokytį.
2. Analizuokite rinkos sąlygas: Naudokite techninės analizės įrankius kainų tendencijoms ir nepastovumui įvertinti. Prekybininkai turėtų naudoti kelis laiko tarpus, kad gautų išsamų vaizdą.
3. Nustatykite išankstines kainas: Išpirkimo pasirinkimo sandorio realią kainą nustatykite didesnę už dabartinę rinkos kainą, o pardavimo pasirinkimo sandorio pradinę kainą – žemesnę už dabartinę rinkos kainą.
4. Vykdyti prekybą: Įsigykite ir pirkimo, ir pardavimo opcionus vienu metu, užtikrindami, kad jų galiojimo laikas būtų vienodas.

Ilgo smaugimo prekybos pavyzdys

Įsivaizduokite scenarijų, kai turtu prekiaujama 100 USD. Prekybininkas tikisi nepastovumo dėl būsimų pajamų ataskaitų. Prekybininkas galėjo įsigyti be pinigų pasirinkimo sandorį, kurio pradinė kaina yra 110 USD, ir be pinigų pardavimo opcioną, kurio pradinė kaina yra 90 USD. Jei turtas staigiai juda aukštyn arba žemyn, prekiautojas gali gauti naudos iš bet kurio pasirinkimo, priklausomai nuo kainos pokyčio krypties.

Dvejetainių parinkčių sąranka naudojant „Long Strangle“ strategiją

Ilgo pasmaugimo strategijos gali būti pritaikytos įvairiems dvejetainių opcionų prekybos tipams, įskaitant aukštus/mažus sandorius ir vieno prisilietimo opcionus. Kiekvienas metodas turi skirtingas procedūras ir svarstymus.

Aukšti/žemi sandoriai

Aukštų/mažų dvejetainių opcionų sandoriuose smaugimo strategija gali būti ypač pelninga. Štai kaip jį nustatyti:

Pradėkite nubrėždami kanalą, jungiantį tris atramos ir pasipriešinimo taškus. Naudokite diagramas su skirtingais laiko tarpais, užtikrindami, kad jos atitiktų būsimą parinkčių galiojimo laiką. Pavyzdžiui, jei sutarties galiojimo laikas yra 30 minučių, naudokite 15 minučių, 30 minučių ir 1 valandos diagramas. Įvertinkite tendenciją pagal ilgesnį laikotarpį ir patikslinkite įėjimo taškus naudodami trumpesnius laikotarpius.

Norėdami įgyvendinti strategiją:

1. Jei kaina rodo mažėjimo tendencijas, įsigykite pardavimo opcioną, kai kaina paliečia viršutinį kanalo pasipriešinimo lygį.
2. Vėliau įsigykite skambinimo opcioną, kai kaina pasieks žemesnį kanalo palaikymo lygį su tuo pačiu galiojimo laiku.

Pelno arba nuostolių scenarijus iš šios sąrankos priklauso nuo kainos judėjimo pasibaigus galiojimo laikui.

Galiojimo pabaigos scenarijų analizė

Taikant pasmaugimo strategiją dvejetainių opcionų prekyboje, būtina įvertinti galimus rezultatus pasibaigus galiojimo laikui. Štai tipiški scenarijai:

Galimi rezultatai pasibaigus galiojimo laikui

1. Kaina kyla: Pardavimo pasirinkimo sandoris bus nuostolingas, o pirkimo pasirinkimo sandoris duos pelno. Grynasis nuostolis sudarys dalį viso investuoto kapitalo.
2. Kaina mažėja: Ir atvirkščiai, kainų judėjimas mažėjant sukels panašų nuostolių scenarijų.
3. Kaina išlieka stabili: Jei kaina neviršys įsigytų opcionų nustatytų ribų, abu sandoriai gali duoti pelno, o tai galiausiai lems teigiamą prekiautojo rezultatą.

Rinkos nepastovumo iššūkiai

Vienas iš svarbių iššūkių, norint veiksmingai įgyvendinti pasmaugimo strategiją, yra nenuspėjamas rinkos nepastovumas. Pasmaugimas labai priklauso nuo rinkos gebėjimo smarkiai judėti, o jei nepastovumas yra mažas arba jo nėra, prekiautojai gali patirti nuostolių iš abiejų pusių, todėl investicijos bus iššvaistomos.

Alternatyvūs „Strangle“ strategijos taikymai

Be didelių / žemų dvejetainių opcionų, smaugimo strategija gali būti naudojama su kitų tipų dvejetainiais opcionais, tokiais kaip vieno prisilietimo opcionai, kurie suteikia unikalių galimybių prekybininkams.

Vieno paspaudimo parinktys

Vieno paspaudimo parinktyse pasmaugimo sąranka gali apimti parinkčių pirkimą pagal kanale nustatytas kainų kliūtis. Pagrindinis veiksnys čia yra kaina, kuri turi paliesti arba permušti iš anksto nustatytus tarpininko nurodytus lygius. Prekybininkai turėtų atidžiai stebėti kainas, kad nustatytų tinkamas prekybos galimybes, kai turtas artėja prie šių kritinių lygių.

Rizikos valdymas naudojant Strangle strategiją

Sėkminga prekyba dvejetainiais opcionais, įskaitant pasmaugimo strategiją, reikalauja tvirtos rizikos valdymo praktikos. Štai keletas svarbiausių rizikos valdymo komponentų, kai naudojama smaugimo strategija:

Investicijų diversifikavimas

Užuot nukreipę visas lėšas į vieną pasmaugtą sąranką, apsvarstykite galimybę diversifikuoti investicijas į skirtingus turtus ir strategijas. Ši taktika gali padėti sumažinti nuostolius, jei vienas turtas neveikia taip, kaip tikėtasi.

Stop-Loss parametrų nustatymas

Stop-loss parametrų nustatymas gali apsaugoti nuo pernelyg didelių nuostolių. Nustatydamas ribas, kiek kapitalo prekiautojas nori prarasti dėl tam tikro sandorio, prekiautojas gali veiksmingai valdyti bendrą riziką.

Strangle strategija dvejetainių opcionų prekyboje išlieka galinga priemonė prekybininkams, siekiantiems pasipelnyti iš numatomo rinkos nepastovumo. Taikydami ilgo pasmaugimo metodą, analizuodami galimus rezultatus ir įgyvendindami veiksmingą rizikos valdymo praktiką, prekybininkai gali panaudoti šią strategiją, kad galėtų įveikti dvejetainių opcionų prekybos sudėtingumą ir siekti ilgalaikės sėkmės.

The Smaugti strategija in dvejetainių opcionų prekyba yra universalus metodas, leidžiantis prekybininkams pelnytis nepriklausomai nuo rinkos krypties. Ši strategija apima pirkimą be pinigų skambinti ir an be pinigų pardavimo opcionas tam pačiam turtui, kurių abiejų galiojimo laikas yra toks pat. Šios strategijos sėkmė priklauso nuo didelių kainų pokyčių, kuriuos lemia numatomi pokyčiai numanomas nepastovumas. Prekybininkai gali vykdyti šią strategiją per aukštus/mažus sandorius, kur jie įvertina tendencijas įvairiais laiko tarpais, kad nustatytų optimalius įėjimo taškus. Pavyzdžiui, jei kainos paliečia konkrečias kanalo linijas, prekybininkai gali pasirinkti, ar atitinkamai pirkti skambinimo ar pardavimo opcionus. Galimi rezultatai apima nuostolius, jei kaina išlieka stagnacija, arba pelną, jei kaina svyruoja palankiai per numatomą nepastovumą. Apskritai Strangle Strategy ypač tinka patyrusiems prekiautojams, kurie gali tiksliai analizuoti rinkos sąlygas.

Dažnai užduodami klausimai apie „Strangle“ strategiją dvejetainių opcionų prekyboje

Kas yra dvejetainių opcionų prekybos smaugimo strategija?

The Smaugti strategija dvejetainių opcionų prekyba apima pirkimą be pinigų skambinti ir an be pinigų pardavimo opcionas tam pačiam turtui su tuo pačiu galiojimo laiku. Tikslas yra gauti naudos iš didelių kainų pokyčių bet kuria kryptimi.

Kaip veikia Ilgo smaugimo strategija?

The Ilgo smaugimo strategija veikia leisdamas prekybininkams pelnytis tol, kol pasirinkto turto kaina ženkliai juda. Pelnas pasiekiamas, kai vienas iš opcionų pasibaigia piniguose, kompensuojant kito pasirinkimo patirtus nuostolius.

Kokie yra du smaugimo strategijų tipai?

Dviejų tipų Smaugios strategijos yra ilgas smaugimas ir trumpas smaugimas. Ilgas pasmaugimas apima opcionų pirkimą, o trumpas pasmaugimas – pirkimo ir pardavimo opcionų pardavimą.

Kaip ilgalaikio pasmaugimo strategiją galima pritaikyti prekyboje?

The Ilgo smaugimo strategija gali būti taikomas tokiose srityse kaip aukšti/žemi sandoriai nubrėžiant kanalą pagal atramos ir pasipriešinimo linijas. Prekybininkai turėtų įvertinti kainų pokyčius ir pirkti skambučius arba pirkimo sandorius pagal kanalo ribas.

Kokie galiojimo pabaigos scenarijai egzistuoja „Long Strangle“ prekyboje?

Sandorio „Long Strangle“ atveju galiojimo pabaigos scenarijai apima: jei kaina pakyla, pardavimo opcionas patiria nuostolių, o pirkimo pasirinkimo sandoris gauna pelną; jei kaina krenta, grynasis nuostolis yra panašus; jei kaina išliks tarp kritimo taškų, abu variantai gali duoti pelno.

Ar „Strangle“ strategija gali būti naudojama „One Touch“ parinktims?

Taip, Smaugti strategija galima pritaikyti Vieno paspaudimo parinktys kai prekiautojas turi įvertinti, ar kaina palies ar nepramuš konkrečius tarpininko nustatytus tikslinius lygius. Tai apima kanalo naudojimą įėjimo taškams nustatyti.

Kokia rizika siejama su ilgalaikio smaugimo strategija?

Rizika, susijusi su Ilgo smaugimo strategija pirmiausia apima potencialą nuostoliai jei numanomas nepastovumas drastiškai pasikeičia, nes atlygis už dvejetainių opcionų sandorius yra fiksuotas nepriklausomai nuo to, kiek juda kaina.

Kas turėtų naudoti Long Strangle strategiją?

The Ilgo smaugimo strategija tinka patyrusiems prekybininkams, kurie gali tiksliai analizuoti rinkos tendencijas ir pagreitį. Pradedantieji turėtų daug treniruotis a demonstracinė sąskaita prieš bandydami šią strategiją.